Сравнение JBALX с PAXWX
JBALX (JPMorgan Global Allocation Fund Class A) and PAXWX (Pax Sustainable Allocation Fund) are both mutual funds - JBALX is a Global Allocation fund managed by JPMorgan, while PAXWX is a Diversified Portfolio fund managed by Pax World. Over the past 10 years, JBALX returned 11.00%/yr vs 8.39%/yr for PAXWX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JBALX charges 0.96%/yr vs 0.30%/yr for PAXWX.
Доходность
Сравнение доходности JBALX и PAXWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBALX показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у PAXWX с доходностью 4.79%. За последние 10 лет акции JBALX превзошли акции PAXWX по среднегодовой доходности: 11.00% против 8.39% соответственно.
JBALX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 11.00%
PAXWX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам JBALX и PAXWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | 3.39% | 15.00% | 20.78% | 15.45% | -16.56% | 17.28% | 14.40% | 21.88% | 0.71% | 17.83% |
PAXWX Pax Sustainable Allocation Fund | 4.79% | 10.87% | 12.61% | 13.19% | -16.50% | 15.31% | 16.23% | 20.84% | -4.07% | 13.16% |
Correlation
The correlation between JBALX and PAXWX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2005 г. | 0.93 |
The correlation between JBALX and PAXWX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBALX vs. PAXWX — Ранг доходности на риск
JBALX
PAXWX
Сравнение JBALX c PAXWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBALX | PAXWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.19 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 9.32 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBALX | PAXWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.51 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.78 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.59 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок JBALX и PAXWX
Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки PAXWX в -40.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и PAXWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBALX | PAXWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.98% | -40.11% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -6.41% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.93% | -11.22% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -21.64% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.49% | -21.64% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.58% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -5.65% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.50% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBALX и PAXWX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) имеют волатильность 2.51% и 2.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBALX | PAXWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 2.47% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.91% | 6.15% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.71% | 7.84% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 10.77% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 10.74% | +0.50% |
Сравнение комиссий JBALX и PAXWX
JBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PAXWX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBALX и PAXWX
Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что меньше доходности PAXWX в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | 8.56% | 8.80% | 11.84% | 2.28% | 2.00% | 4.54% | 2.54% | 2.33% | 7.14% | 4.69% | 4.55% | 5.87% |
PAXWX Pax Sustainable Allocation Fund | 9.20% | 9.64% | 8.33% | 3.37% | 6.24% | 4.85% | 2.80% | 9.31% | 2.90% | 10.90% | 3.02% | 8.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, JBALX and PAXWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JBALX has higher volatility (2.51%) compared to PAXWX (2.47%). In terms of maximum drawdown, JBALX dropped -33.98% vs PAXWX's -40.11%.
PAXWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBALX и PAXWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор