PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBALX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBALX с JEPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

JBALX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JBALX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JBALX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		-6.83%15.00%20.78%15.45%-16.56%17.28%14.40%22.60%-6.87%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, JBALX показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

JBALX

1 день
-0.07%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.28%
1 год
9.39%
3 года*
12.38%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.96%

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund Class A

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с JBALX:
JBALX с BALFXJBALX с AICFXJBALX с JMSIXJBALX с RAPZXJBALX с WARAXJBALX с WMRIXJBALX с DMO
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий JBALX и JEPIX

JBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

JBALX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBALX
Ранг доходности на риск JBALX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBALX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBALX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBALX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBALX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBALX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBALX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBALXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.51

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.82

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.82

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

3.77

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBALX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBALX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBALX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBALXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.51

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.48

+0.14

Корреляция

Корреляция между JBALX и JEPIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBALX и JEPIX

Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности JEPIX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		8.95%8.80%11.84%2.28%2.00%4.54%2.54%2.91%7.14%4.69%4.55%5.87%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JBALX и JEPIX

Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, примерно равная максимальной просадке JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JBALXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-32.63%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-10.49%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-13.67%

-7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-5.53%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-3.19%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.27%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JBALX и JEPIX

Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) составляет 3.29%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что JBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JBALXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

4.12%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

6.74%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

13.80%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

11.41%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

14.85%

-3.66%