Сравнение JBALX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
JBALX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JBALX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBALX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | -5.36% | 15.00% | 20.78% | 15.45% | -16.56% | 17.28% | 14.40% | 22.60% | 0.71% | 17.83% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, JBALX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции JBALX превзошли акции GIMFX по среднегодовой доходности: 10.14% против 6.59% соответственно.
JBALX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 10.14%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBALX и GIMFX
JBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
JBALX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
JBALX
GIMFX
Сравнение JBALX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBALX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 3.04 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.95 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.61 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.90 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 15.18 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBALX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 3.04 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.04 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.74 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между JBALX и GIMFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBALX и GIMFX
Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | 8.81% | 8.80% | 11.84% | 2.28% | 2.00% | 4.54% | 2.54% | 2.91% | 7.14% | 4.69% | 4.55% | 5.87% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JBALX и GIMFX
Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBALX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.98% | -25.87% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -6.72% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -14.02% | -7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.49% | -25.87% | +3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -4.18% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -4.33% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.74% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBALX и GIMFX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и GMO Implementation Fund (GIMFX) имеют волатильность 3.80% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBALX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.95% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 5.92% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 8.87% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 8.47% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 8.94% | +2.26% |