Сравнение JBALX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
JBALX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JBALX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBALX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | -5.36% | 15.00% | 20.78% | 15.45% | -16.56% | 17.28% | 14.40% | 22.60% | 0.71% | 17.83% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, JBALX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции JBALX превзошли акции GBFFX по среднегодовой доходности: 10.14% против 6.70% соответственно.
JBALX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 10.14%
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBALX и GBFFX
JBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
JBALX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
JBALX
GBFFX
Сравнение JBALX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBALX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 3.08 | -2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 4.08 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.63 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.94 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 15.49 | -9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBALX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 3.08 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.94 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.74 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между JBALX и GBFFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBALX и GBFFX
Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | 8.81% | 8.80% | 11.84% | 2.28% | 2.00% | 4.54% | 2.54% | 2.91% | 7.14% | 4.69% | 4.55% | 5.87% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок JBALX и GBFFX
Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBALX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.98% | -26.62% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -6.04% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -15.91% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.49% | -26.62% | +4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -3.58% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -4.42% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.56% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBALX и GBFFX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что JBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBALX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.36% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 5.27% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 7.98% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 8.02% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 9.07% | +2.13% |