PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAZZ с SMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JAZZ с SMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAZZ (Jazz Pharmaceuticals plc) and SMG (The Scotts Miracle-Gro Company) are both stocks. JAZZ operates in Biotechnology (Healthcare), while SMG operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, JAZZ returned 4.43%/yr vs 1.10%/yr for SMG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JAZZ и SMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAZZ показывает доходность 41.21%, что значительно выше, чем у SMG с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции JAZZ превзошли акции SMG по среднегодовой доходности: 4.43% против 1.10% соответственно.

JAZZ

1 день
3.95%
1 месяц
13.10%
С начала года
41.21%
6 месяцев
43.83%
1 год
119.33%
3 года*
22.77%
5 лет*
6.70%
10 лет*
4.43%

SMG

1 день
-0.25%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
6.03%
1 год
1.32%
3 года*
0.45%
5 лет*
-19.36%
10 лет*
1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAZZ и SMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAZZ
Jazz Pharmaceuticals plc		41.21%38.04%0.12%-22.79%25.05%-22.81%10.56%20.43%-7.94%23.50%
SMG
The Scotts Miracle-Gro Company		-0.57%-8.01%8.28%36.92%-68.81%-18.03%96.18%77.05%-41.00%14.46%

Correlation

The correlation between JAZZ and SMG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2007 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JAZZ:

$15.87B

SMG:

$3.36B

EPS

JAZZ:

$0.47

SMG:

$1.90

Коэффициент P/E

JAZZ:

508.49

SMG:

29.89

Коэффициент PEG

JAZZ:

33.05

SMG:

0.21

Коэффициент P/S

JAZZ:

3.38

SMG:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

JAZZ:

$4.44B

SMG:

$3.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

JAZZ:

$2.97B

SMG:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

JAZZ:

$336.83M

SMG:

$493.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jazz Pharmaceuticals plc

The Scotts Miracle-Gro Company

Часто сравнивают с JAZZ:
JAZZ с BMRNJAZZ с BCRXJAZZ с VOOJAZZ с CRSPJAZZ с SPYJAZZ с HDJAZZ с MKL
Часто сравнивают с SMG:
SMG с SSGSMG с NVDASMG с SPYSMG с FLSMG с FLGTSMG с LXUSMG с SCHD

Доходность на риск

JAZZ vs. SMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAZZ
Ранг доходности на риск JAZZ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAZZ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAZZ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAZZ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAZZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAZZ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SMG
Ранг доходности на риск SMG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAZZ c SMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAZZSMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
0.04

+3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
0.31

+4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.04

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.51

0.06

+10.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.92

0.10

+25.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAZZ vs. SMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAZZ на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа SMG равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAZZ и SMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAZZSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

0.04

+3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.42

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.03

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.21

-0.02

Просадки

Сравнение просадок JAZZ и SMG

Максимальная просадка JAZZ за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки SMG в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAZZ и SMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAZZSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.90%

-83.55%

-13.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-23.85%

+12.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.71%

-47.42%

+14.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.55%

-79.89%

+32.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

-83.55%

+31.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-72.74%

+72.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.41%

-21.14%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

13.10%

-8.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JAZZ и SMG

Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) имеют волатильность 10.36% и 10.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAZZSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

10.69%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

26.59%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.03%

35.74%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.80%

46.27%

-14.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.78%

40.37%

-7.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAZZ и SMG

JAZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAZZ
Jazz Pharmaceuticals plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMG
The Scotts Miracle-Gro Company		4.65%4.52%3.98%4.14%5.43%1.59%3.72%2.13%3.51%1.93%2.03%2.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JAZZ и SMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jazz Pharmaceuticals plc и The Scotts Miracle-Gro Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.07B
1.46B
(JAZZ) Общая выручка
(SMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JAZZ и SMG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jazz Pharmaceuticals plc и The Scotts Miracle-Gro Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
41.8%
Активы портфеля
JAZZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о валовой прибыли в 610.50M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.

JAZZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила об операционной прибыли в 336.60M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 31.5%.

SMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила об операционной прибыли в 401.80M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.

JAZZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила о чистой прибыли в 293.10M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.

SMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о чистой прибыли в 238.60M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

Часто задаваемые вопросы

JAZZ and SMG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMG has higher volatility (10.69%) compared to JAZZ (10.36%). In terms of maximum drawdown, JAZZ dropped -96.90% vs SMG's -83.55%.

JAZZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAZZ и SMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор