PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVAX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAVAX с WWWEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

JAVAX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности JAVAX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAVAX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAVAX
James Aggressive Allocation Fund		-1.96%15.92%19.13%19.31%-15.81%16.87%-1.43%19.20%-13.31%11.45%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, JAVAX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции JAVAX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 6.84% против 16.19% соответственно.

JAVAX

1 день
-0.44%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
0.36%
1 год
18.33%
3 года*
15.41%
5 лет*
8.56%
10 лет*
6.84%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Aggressive Allocation Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с JAVAX:
JAVAX с DGRWJAVAX с JASCXJAVAX с GLRBXJAVAX с SCLAXJAVAX с JMCRXJAVAX с STDAXJAVAX с QBDSX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий JAVAX и WWWEX

JAVAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
JAVAX
James Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

JAVAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVAX
Ранг доходности на риск JAVAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.39

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

0.65

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.57

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

1.42

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVAX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVAX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVAX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.39

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.85

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.24

+0.27

Корреляция

Корреляция между JAVAX и WWWEX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVAX и WWWEX

Дивидендная доходность JAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAVAX
James Aggressive Allocation Fund		0.57%0.55%0.67%0.63%0.83%0.20%0.86%5.12%0.95%0.71%0.90%0.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок JAVAX и WWWEX

Максимальная просадка JAVAX за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVAX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAVAXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-82.60%

+54.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-12.14%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-26.94%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-36.00%

+8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-7.95%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-41.54%

+36.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

4.88%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVAX и WWWEX

Текущая волатильность для James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) составляет 4.07%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что JAVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAVAXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.99%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

14.24%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

18.32%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

19.91%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

19.12%

-5.43%