PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAVAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

JAVAX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности JAVAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAVAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAVAX
James Aggressive Allocation Fund		0.49%15.92%19.13%19.31%-15.81%16.87%-1.43%19.20%-13.31%11.45%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, JAVAX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции JAVAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.11% против 8.70% соответственно.

JAVAX

1 день
2.50%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.49%
6 месяцев
2.75%
1 год
20.67%
3 года*
16.37%
5 лет*
8.86%
10 лет*
7.11%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Aggressive Allocation Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с JAVAX:
JAVAX с DGRWJAVAX с JASCXJAVAX с GLRBXJAVAX с SCLAXJAVAX с JMCRXJAVAX с QBDSXJAVAX с STDAX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий JAVAX и CONWX

JAVAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
JAVAX
James Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

JAVAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVAX
Ранг доходности на риск JAVAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.71

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.37

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.21

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

12.51

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVAX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.79

-0.26

Корреляция

Корреляция между JAVAX и CONWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVAX и CONWX

Дивидендная доходность JAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JAVAX
James Aggressive Allocation Fund		0.55%0.55%0.67%0.63%0.83%0.20%0.86%5.12%0.95%0.71%0.90%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAVAX и CONWX

Максимальная просадка JAVAX за все время составила -27.76%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAVAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-26.09%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-8.60%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-12.49%

-9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-26.09%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-1.27%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-2.78%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.52%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVAX и CONWX

James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что JAVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAVAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

2.25%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

5.47%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

10.70%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

10.27%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.71%

11.16%

+2.55%