PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JAVA с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAVA с VMAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JAVA (JPMorgan Active Value ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JAVA returned 24.13% vs 29.05% for VMAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JAVA charges 0.44%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности JAVA и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 13.37%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 17.45%.

JAVA

1 день
0.43%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
8.65%
С начала года
13.37%
1 год
24.13%
3 года*
16.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
13.84%
С начала года
17.45%
1 год
29.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAVA и VMAX

2026 (YTD)202520242023
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		13.37%14.92%15.52%5.14%
VMAX
Hartford US Value ETF		17.45%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between JAVA and VMAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.93

The correlation between JAVA and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JAVA и VMAX

Секторы
JAVA
VMAX

Финансовые услуги

19.1%
32.4%

Технологии

18.1%
13.3%

Промышленность

14.2%
5.5%

Здравоохранение

12.3%
11.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

7.7%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.7%

Энергетика

4.2%
11.0%

Коммунальные услуги

3.7%
5.3%

Недвижимость

3.2%
4.4%

Сырьевые материалы

3.0%
2.8%

Финансовые услуги

JAVA
19.1%
VMAX
32.4%

Технологии

JAVA
18.1%
VMAX
13.3%

Промышленность

JAVA
14.2%
VMAX
5.5%

Здравоохранение

JAVA
12.3%
VMAX
11.1%

Потребительский циклический сектор

JAVA
9.4%
VMAX
3.7%

Коммуникационные услуги

JAVA
7.7%
VMAX
6.6%

Потребительский защитный сектор

JAVA
5.2%
VMAX
3.7%

Энергетика

JAVA
4.2%
VMAX
11.0%

Коммунальные услуги

JAVA
3.7%
VMAX
5.3%

Недвижимость

JAVA
3.2%
VMAX
4.4%

Сырьевые материалы

JAVA
3.0%
VMAX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с PEIYXJAVA с ARTLX
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SCHDVMAX с SPYV

Доходность на риск

JAVA vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAVAVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.42

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.34

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

5.92

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

21.22

-10.45

JAVA vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAVA и VMAX

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAVAVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-19.05%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-4.93%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-2.47%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.37%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и VMAX

JPMorgan Active Value ETF (JAVA) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что JAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAVAVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.17%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

8.52%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

12.04%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

15.25%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

15.25%

-0.50%

Сравнение комиссий JAVA и VMAX

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и VMAX

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VMAX в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.19%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.84%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAVA and VMAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAVA has higher volatility (2.77%) compared to VMAX (2.17%). In terms of maximum drawdown, JAVA dropped -16.54% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.05% vs 24.13% for JAVA. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.05% return vs 24.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.44% for JAVA.

VMAX has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.19% for JAVA.

They also come from different issuers: JPMorgan and Hartford. Their fees differ too: 0.44% for JAVA and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAVA и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор