Сравнение JAVA с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
JAVA и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JAVA и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAVA и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 0.62% | 14.92% | 15.52% | 10.46% | -0.88% | 5.23% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 13.97% |
Доходность по периодам
С начала года, JAVA показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.
JAVA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAVA и VGT
JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
JAVA vs. VGT — Ранг доходности на риск
JAVA
VGT
Сравнение JAVA c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAVA | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.10 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.67 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.88 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 5.77 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAVA | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.10 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между JAVA и VGT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAVA и VGT
Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 1.35% | 1.34% | 1.45% | 1.65% | 1.25% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок JAVA и VGT
Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAVA | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.54% | -54.63% | +38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -16.40% | +5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -11.66% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -8.00% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 5.35% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAVA и VGT
Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 4.43%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAVA | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 8.03% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 16.35% | -7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 27.27% | -11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 25.06% | -10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 24.48% | -9.54% |