Сравнение JAVA с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
JAVA и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAVA или VGT.
Основные характеристики
| JAVA | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.50% | 18.05% |
| Дох-ть за 1 год | 18.90% | 32.08% |
| Дох-ть за 3 года | 92.95% | 11.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 92.95% | 22.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 92.95% | 20.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.58 |
| Дневная вол-ть | 11.28% | 20.84% |
| Макс. просадка | -98.90% | -54.63% |
| Текущая просадка | -74.58% | -6.20% |
Корреляция
Корреляция между JAVA и VGT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JAVA и VGT
С начала года, JAVA показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 18.05%. За последние 10 лет акции JAVA превзошли акции VGT по среднегодовой доходности: 92.95% против 20.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAVA и VGT
JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JAVA c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAVA и VGT
Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VGT в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 1.48% | 1.65% | 1.25% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.65% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок JAVA и VGT
Максимальная просадка JAVA за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JAVA и VGT
Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 3.02%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.