PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JAVA с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAVA с VGT

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

JAVA и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAVA или VGT.

Корреляция

Корреляция между JAVA и VGT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JAVA и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
32.15%
44.55%
JAVA
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAVA:

0.63

VGT:

0.51

Коэф-т Сортино

JAVA:

0.97

VGT:

0.90

Коэф-т Омега

JAVA:

1.14

VGT:

1.12

Коэф-т Кальмара

JAVA:

0.60

VGT:

0.56

Коэф-т Мартина

JAVA:

2.10

VGT:

1.88

Индекс Язвы

JAVA:

4.74%

VGT:

8.15%

Дневная вол-ть

JAVA:

15.87%

VGT:

29.88%

Макс. просадка

JAVA:

-16.54%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

JAVA:

-7.95%

VGT:

-12.20%

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -8.61%.

JAVA

С начала года

-0.70%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-1.45%

1 год

9.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-8.61%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

-2.99%

1 год

15.02%

5 лет

20.24%

10 лет

19.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JAVA и VGT

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

JAVA
JPMorgan Active Value ETF
График комиссии JAVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAVA: 0.44%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAVA и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг риск-скорректированной доходности JAVA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAVA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAVA c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JAVA, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JAVA: 0.63
VGT: 0.51
Коэффициент Сортино JAVA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JAVA: 0.97
VGT: 0.90
Коэффициент Омега JAVA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JAVA: 1.14
VGT: 1.12
Коэффициент Кальмара JAVA, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JAVA: 0.60
VGT: 0.56
Коэффициент Мартина JAVA, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JAVA: 2.10
VGT: 1.88

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.63
0.51
JAVA
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и VGT

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VGT в 0.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.48%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.56%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок JAVA и VGT

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.95%
-12.20%
JAVA
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и VGT

Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 11.18%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.07%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.18%
19.07%
JAVA
VGT