PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с PWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAVA с PWV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAVA (JPMorgan Active Value ETF) and PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. JAVA is actively managed, while PWV is passively managed. Over the past 3 years, JAVA returned 16.85%/yr vs 21.51%/yr for PWV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JAVA charges 0.44%/yr vs 0.58%/yr for PWV.

Доходность

Сравнение доходности JAVA и PWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у PWV с доходностью 13.89%.

JAVA

1 день
0.99%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.58%
6 месяцев
10.30%
1 год
25.44%
3 года*
16.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

PWV

1 день
1.59%
1 месяц
3.66%
С начала года
13.89%
6 месяцев
14.25%
1 год
28.32%
3 года*
21.51%
5 лет*
12.86%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAVA и PWV

2026 (YTD)20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		9.58%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.23%
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		13.89%19.65%14.48%10.36%-1.16%8.21%

Correlation

The correlation between JAVA and PWV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.92

The correlation between JAVA and PWV shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с ARTLXJAVA с PEIYX
Часто сравнивают с PWV:
PWV с VTVPWV с PBUSPWV с PVALPWV с CATPWV с MGVPWV с VTIPWV с VOO

Доходность на риск

JAVA vs. PWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PWV
Ранг доходности на риск PWV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c PWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAPWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
3.04

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
4.37

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.54

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

7.02

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

23.66

-12.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. PWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWV равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и PWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAPWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

3.04

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.42

+0.38

Просадки

Сравнение просадок JAVA и PWV

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и PWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAVAPWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-49.04%

+32.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-4.05%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-14.31%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-9.50%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.20%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и PWV

JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) имеют волатильность 2.70% и 2.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAVAPWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.77%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

6.77%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

9.41%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

14.37%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

17.16%

-2.36%

Сравнение комиссий JAVA и PWV

JAVA берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PWV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и PWV

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности PWV в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.24%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		1.78%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%

Часто задаваемые вопросы

JAVA and PWV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWV has higher volatility (2.77%) compared to JAVA (2.70%). In terms of maximum drawdown, JAVA dropped -16.54% vs PWV's -49.04%.

On 3-year performance, PWV leads with 21.51% vs 16.85% for JAVA. On fees, JAVA is cheaper at 0.44% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PWV has performed better with a 21.51% return vs 16.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JAVA is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.

PWV has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.24% for JAVA.

They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.44% for JAVA and 0.58% for PWV.

PWV currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAVA и PWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор