Сравнение JAVA с PVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL).
JAVA и PVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JAVA и PVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAVA и PVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 0.62% | 14.92% | 15.52% | 10.46% | -0.88% | 5.23% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 2.19% | 24.13% | 19.30% | 18.41% | -2.61% | 8.32% |
Доходность по периодам
С начала года, JAVA показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 2.19%.
JAVA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PVAL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAVA и PVAL
JAVA берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.
Доходность на риск
JAVA vs. PVAL — Ранг доходности на риск
JAVA
PVAL
Сравнение JAVA c PVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAVA | PVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.49 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.06 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.98 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 8.77 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAVA | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.49 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.96 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между JAVA и PVAL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAVA и PVAL
Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности PVAL в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 1.35% | 1.34% | 1.45% | 1.65% | 1.25% | 0.48% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.98% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок JAVA и PVAL
Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, примерно равная максимальной просадке PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и PVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAVA | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.54% | -16.64% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -11.94% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -4.98% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -3.10% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.70% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAVA и PVAL
JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеют волатильность 4.43% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAVA | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.44% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 8.51% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 16.11% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 15.38% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 15.38% | -0.44% |