PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAVA с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAVA (JPMorgan Active Value ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JAVA is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. JAVA is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past 3 years, JAVA returned 16.85%/yr vs 20.64%/yr for JQUA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JAVA charges 0.44%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности JAVA и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 14.16%.

JAVA

1 день
0.99%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.58%
6 месяцев
10.30%
1 год
25.44%
3 года*
16.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAVA и JQUA

2026 (YTD)20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		9.58%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.23%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%21.21%25.13%-13.45%11.22%

Correlation

The correlation between JAVA and JQUA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.85

The correlation between JAVA and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JAVA и JQUA

Секторы
JAVA
JQUA

Финансовые услуги

20.1%
10.2%

Технологии

15.3%
41.9%

Промышленность

13.9%
7.6%

Здравоохранение

12.5%
7.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.2%

Коммуникационные услуги

8.4%
5.5%

Энергетика

5.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.3%

Коммунальные услуги

4.1%
2.3%

Сырьевые материалы

3.6%
0.8%

Недвижимость

2.9%
2.1%

Финансовые услуги

JAVA
20.1%
JQUA
10.2%

Технологии

JAVA
15.3%
JQUA
41.9%

Промышленность

JAVA
13.9%
JQUA
7.6%

Здравоохранение

JAVA
12.5%
JQUA
7.2%

Потребительский циклический сектор

JAVA
8.6%
JQUA
9.2%

Коммуникационные услуги

JAVA
8.4%
JQUA
5.5%

Энергетика

JAVA
5.5%
JQUA
3.2%

Потребительский защитный сектор

JAVA
5.0%
JQUA
5.3%

Коммунальные услуги

JAVA
4.1%
JQUA
2.3%

Сырьевые материалы

JAVA
3.6%
JQUA
0.8%

Недвижимость

JAVA
2.9%
JQUA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с ARTLXJAVA с PEIYX
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

JAVA vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.03

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.91

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.20

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

13.48

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.03

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.83

-0.04

Просадки

Сравнение просадок JAVA и JQUA

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAVAJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-32.92%

+16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-7.13%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-16.81%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-4.16%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.69%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и JQUA

JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеют волатильность 2.70% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAVAJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.82%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

8.31%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

11.20%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

15.61%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

17.99%

-3.19%

Сравнение комиссий JAVA и JQUA

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и JQUA

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности JQUA в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.24%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JAVA and JQUA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (2.82%) compared to JAVA (2.70%). In terms of maximum drawdown, JAVA dropped -16.54% vs JQUA's -32.92%.

On 3-year performance, JQUA leads with 20.64% vs 16.85% for JAVA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JAVA has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JQUA has performed better with a 20.64% return vs 16.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.44% for JAVA.

JAVA has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 1.07% for JQUA.

JAVA is categorized as Large Cap Value Equities, while JQUA is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.44% for JAVA and 0.12% for JQUA.

JAVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAVA и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор