Сравнение JAVA с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
JAVA и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JAVA и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAVA и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 0.62% | 14.92% | 15.52% | 10.46% | -0.88% | 5.23% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 11.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JAVA показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -2.29%.
JAVA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAVA и JQUA
JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Доходность на риск
JAVA vs. JQUA — Ранг доходности на риск
JAVA
JQUA
Сравнение JAVA c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAVA | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.60 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.98 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.90 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 4.40 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAVA | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.60 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между JAVA и JQUA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAVA и JQUA
Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 1.35% | 1.34% | 1.45% | 1.65% | 1.25% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок JAVA и JQUA
Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAVA | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.54% | -32.92% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -11.55% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -4.57% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -4.23% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.36% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAVA и JQUA
JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеют волатильность 4.43% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAVA | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.42% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 8.57% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 16.71% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 15.61% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 18.10% | -3.16% |