PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAVA с FNDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JAVA (JPMorgan Active Value ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - JAVA is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). JAVA is actively managed, while FNDF is passively managed. Over the past 3 years, JAVA returned 16.35%/yr vs 24.21%/yr for FNDF. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAVA charges 0.44%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности JAVA и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 20.97%.

JAVA

1 день
-0.21%
1 месяц
2.70%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.14%
1 год
23.95%
3 года*
16.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDF

1 день
-0.20%
1 месяц
5.03%
С начала года
20.97%
6 месяцев
24.09%
1 год
43.94%
3 года*
24.21%
5 лет*
13.31%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAVA и FNDF

2026 (YTD)20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		8.50%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.23%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		20.97%40.99%2.29%20.22%-7.78%1.11%

Correlation

The correlation between JAVA and FNDF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.77

The correlation between JAVA and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JAVA и FNDF

Секторы
JAVA
FNDF

Финансовые услуги

20.1%
16.7%

Технологии

15.3%
11.1%

Промышленность

13.9%
15.9%

Здравоохранение

12.5%
5.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.7%

Коммуникационные услуги

8.4%
4.9%

Энергетика

5.5%
12.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.9%

Коммунальные услуги

4.1%
3.8%

Сырьевые материалы

3.6%
11.3%

Недвижимость

2.9%
0.9%

Финансовые услуги

JAVA
20.1%
FNDF
16.7%

Технологии

JAVA
15.3%
FNDF
11.1%

Промышленность

JAVA
13.9%
FNDF
15.9%

Здравоохранение

JAVA
12.5%
FNDF
5.5%

Потребительский циклический сектор

JAVA
8.6%
FNDF
10.7%

Коммуникационные услуги

JAVA
8.4%
FNDF
4.9%

Энергетика

JAVA
5.5%
FNDF
12.3%

Потребительский защитный сектор

JAVA
5.0%
FNDF
6.9%

Коммунальные услуги

JAVA
4.1%
FNDF
3.8%

Сырьевые материалы

JAVA
3.6%
FNDF
11.3%

Недвижимость

JAVA
2.9%
FNDF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с ARTLXJAVA с PEIYX
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

JAVA vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.94

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.83

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.17

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

15.91

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.94

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.54

+0.24

Просадки

Сравнение просадок JAVA и FNDF

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAVAFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-40.14%

+23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-10.60%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-13.89%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.87%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-7.64%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.77%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и FNDF

Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 2.60%, в то время как у Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAVAFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

5.10%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

12.53%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

15.04%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

16.18%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

17.67%

-2.87%

Сравнение комиссий JAVA и FNDF

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и FNDF

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.25%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAVA and FNDF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.10%) compared to JAVA (2.60%). In terms of maximum drawdown, JAVA dropped -16.54% vs FNDF's -40.14%.

On 3-year performance, FNDF leads with 24.21% vs 16.35% for JAVA. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, JAVA has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNDF has performed better with a 24.21% return vs 16.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.44% for JAVA.

FNDF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.25% for JAVA.

JAVA is categorized as Large Cap Value Equities, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.44% for JAVA and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAVA и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор