Сравнение JASCX с VRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Small Cap Fund (JASCX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX).
JASCX управляется James Advantage. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JASCX и VRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JASCX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASCX James Small Cap Fund | 4.27% | 12.66% | 18.11% | 25.15% | -11.68% | 38.79% | -1.12% | 17.82% | -24.57% | 6.34% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
Доходность по периодам
С начала года, JASCX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у VRTVX с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции JASCX уступали акциям VRTVX по среднегодовой доходности: 8.81% против 9.58% соответственно.
JASCX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 8.81%
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JASCX и VRTVX
JASCX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.
Доходность на риск
JASCX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
JASCX
VRTVX
Сравнение JASCX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Small Cap Fund (JASCX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JASCX | VRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.86 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.01 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 8.00 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JASCX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.25 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JASCX и VRTVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JASCX и VRTVX
Дивидендная доходность JASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VRTVX в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASCX James Small Cap Fund | 3.25% | 3.39% | 6.62% | 0.58% | 6.51% | 0.28% | 0.52% | 0.00% | 10.24% | 24.98% | 0.48% | 4.40% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок JASCX и VRTVX
Максимальная просадка JASCX за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JASCX и VRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JASCX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -45.98% | -13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -13.82% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -26.85% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.56% | -45.98% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -5.37% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -7.85% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.48% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JASCX и VRTVX
Текущая волатильность для James Small Cap Fund (JASCX) составляет 5.55%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что JASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JASCX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 6.36% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 13.12% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 22.05% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 21.79% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 23.70% | -2.61% |