Сравнение JASCX с VRTVX
JASCX (James Small Cap Fund) and VRTVX (Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, JASCX returned 10.47%/yr vs 10.91%/yr for VRTVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JASCX charges 1.56%/yr vs 0.08%/yr for VRTVX.
Доходность
Сравнение доходности JASCX и VRTVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JASCX показывает доходность 18.19%, что значительно ниже, чем у VRTVX с доходностью 20.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JASCX имеют среднегодовую доходность 10.47%, а акции VRTVX немного впереди с 10.91%.
JASCX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 18.19%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.26%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- 10.47%
VRTVX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 20.90%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 41.45%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам JASCX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASCX James Small Cap Fund | 18.19% | 12.66% | 18.11% | 25.15% | -11.68% | 38.79% | -1.12% | 17.82% | -24.57% | 6.34% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 20.90% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
Correlation
The correlation between JASCX and VRTVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.93 |
The correlation between JASCX and VRTVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JASCX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
JASCX
VRTVX
Сравнение JASCX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Small Cap Fund (JASCX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JASCX | VRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 5.03 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 17.09 | -6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JASCX и VRTVX
Максимальная просадка JASCX за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JASCX и VRTVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JASCX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -45.98% | -13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -8.54% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.78% | -26.85% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -26.85% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.56% | -45.98% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.25% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -7.75% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.51% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JASCX и VRTVX
Текущая волатильность для James Small Cap Fund (JASCX) составляет 4.79%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что JASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JASCX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.29% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 12.48% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 18.24% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 21.66% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 23.72% | -2.57% |
Сравнение комиссий JASCX и VRTVX
JASCX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JASCX и VRTVX
Дивидендная доходность JASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VRTVX в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASCX James Small Cap Fund | 2.87% | 3.39% | 6.62% | 0.58% | 6.51% | 0.28% | 0.52% | 0.00% | 10.24% | 24.98% | 0.48% | 4.40% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.65% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, JASCX and VRTVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VRTVX has higher volatility (5.29%) compared to JASCX (4.79%). In terms of maximum drawdown, JASCX dropped -59.21% vs VRTVX's -45.98%.
VRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JASCX и VRTVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор