Сравнение JASCX с PVCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Small Cap Fund (JASCX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX).
JASCX управляется James Advantage. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JASCX и PVCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JASCX и PVCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASCX James Small Cap Fund | 1.60% | 12.66% | 18.11% | 25.15% | -11.68% | 38.79% | -1.12% | 7.19% |
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 0.58% | 4.45% | 4.24% | 9.47% | 3.17% | 3.72% | 19.13% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JASCX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у PVCMX с доходностью 0.58%.
JASCX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 8.53%
PVCMX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JASCX и PVCMX
JASCX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии PVCMX в 1.30%.
Доходность на риск
JASCX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск
JASCX
PVCMX
Сравнение JASCX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Small Cap Fund (JASCX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JASCX | PVCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.92 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.44 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 4.20 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JASCX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.92 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.04 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между JASCX и PVCMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JASCX и PVCMX
Дивидендная доходность JASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности PVCMX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASCX James Small Cap Fund | 3.33% | 3.39% | 6.62% | 0.58% | 6.51% | 0.28% | 0.52% | 0.00% | 10.24% | 24.98% | 0.48% | 4.40% |
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.77% | 4.80% | 6.95% | 4.84% | 2.30% | 1.98% | 2.70% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JASCX и PVCMX
Максимальная просадка JASCX за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JASCX и PVCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JASCX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -7.44% | -51.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -2.81% | -9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -7.44% | -14.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -1.85% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -1.29% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 1.02% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JASCX и PVCMX
James Small Cap Fund (JASCX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что JASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JASCX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 0.95% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 2.94% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 4.75% | +14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 5.20% | +13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 6.37% | +14.70% |