PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JASCX с PRVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JASCX с PRVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Small Cap Fund (JASCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).

JASCX управляется James Advantage. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JASCX и PRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Small Cap Fund (JASCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JASCX и PRVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JASCX
James Small Cap Fund		4.27%12.66%18.11%25.15%-11.68%38.79%-1.12%17.82%-24.57%6.34%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		3.80%21.38%10.96%12.46%-18.42%25.60%12.58%25.95%-11.49%12.86%

Доходность по периодам

С начала года, JASCX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у PRVIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции JASCX уступали акциям PRVIX по среднегодовой доходности: 8.81% против 11.04% соответственно.

JASCX

1 день
2.63%
1 месяц
-3.85%
С начала года
4.27%
6 месяцев
5.22%
1 год
19.17%
3 года*
19.01%
5 лет*
11.84%
10 лет*
8.81%

PRVIX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.80%
6 месяцев
18.59%
1 год
33.45%
3 года*
16.22%
5 лет*
7.09%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Small Cap Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с JASCX:
JASCX с VSTCXJASCX с GLRBXJASCX с JAVAXJASCX с AVALXJASCX с SSCVXJASCX с RYSEXJASCX с VSCAX
Часто сравнивают с PRVIX:
PRVIX с SSCVXPRVIX с VSIIXPRVIX с AVALXPRVIX с AVUVPRVIX с CSMIXPRVIX с MXLSXPRVIX с VEVFX

Сравнение комиссий JASCX и PRVIX

JASCX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.

JASCX
James Small Cap Fund
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

JASCX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JASCX
Ранг доходности на риск JASCX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JASCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JASCX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JASCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JASCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JASCX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PRVIX
Ранг доходности на риск PRVIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JASCX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Small Cap Fund (JASCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JASCXPRVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.45

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.28

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.06

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

8.59

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JASCX vs. PRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JASCX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа PRVIX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JASCX и PRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JASCXPRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.45

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.35

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.51

-0.11

Корреляция

Корреляция между JASCX и PRVIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JASCX и PRVIX

Дивидендная доходность JASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности PRVIX в 22.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JASCX
James Small Cap Fund		3.25%3.39%6.62%0.58%6.51%0.28%0.52%0.00%10.24%24.98%0.48%4.40%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		22.27%23.11%9.96%3.40%5.54%7.15%2.12%4.72%9.61%3.79%3.88%22.61%

Просадки

Сравнение просадок JASCX и PRVIX

Максимальная просадка JASCX за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JASCX и PRVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JASCXPRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-40.95%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-14.06%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-28.00%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.56%

-40.95%

-11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-5.60%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-8.44%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.67%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JASCX и PRVIX

Текущая волатильность для James Small Cap Fund (JASCX) составляет 5.55%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что JASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JASCXPRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.73%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

16.15%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

23.96%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

20.47%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

21.30%

-0.21%