PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JASCX с PRVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JASCX с PRVIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JASCX (James Small Cap Fund) and PRVIX (T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, JASCX returned 10.47%/yr vs 11.21%/yr for PRVIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JASCX charges 1.56%/yr vs 0.66%/yr for PRVIX.

Доходность

Сравнение доходности JASCX и PRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Small Cap Fund (JASCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JASCX показывает доходность 18.19%, что значительно ниже, чем у PRVIX с доходностью 19.61%. За последние 10 лет акции JASCX уступали акциям PRVIX по среднегодовой доходности: 10.47% против 11.21% соответственно.

JASCX

1 день
-0.56%
1 месяц
4.60%
С начала года
18.19%
6 месяцев
14.21%
1 год
30.17%
3 года*
23.26%
5 лет*
13.81%
10 лет*
10.47%

PRVIX

1 день
-0.51%
1 месяц
4.11%
С начала года
19.61%
6 месяцев
17.31%
1 год
32.78%
3 года*
17.23%
5 лет*
6.87%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JASCX и PRVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JASCX
James Small Cap Fund		18.19%12.66%18.11%25.15%-11.68%38.79%-1.12%17.82%-24.57%6.34%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		19.61%8.44%10.96%12.46%-18.42%25.60%12.58%25.95%-11.49%12.86%

Correlation

The correlation between JASCX and PRVIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2015 г.

0.93

The correlation between JASCX and PRVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Small Cap Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с JASCX:
JASCX с JAVAXJASCX с VSTCXJASCX с GLRBXJASCX с SSCVXJASCX с HWSAXJASCX с JMCRXJASCX с RYSEX
Часто сравнивают с PRVIX:
PRVIX с SSCVXPRVIX с PPVIXPRVIX с MXLSXPRVIX с ADKSXPRVIX с AVALXPRVIX с VSIIXPRVIX с CSMIX

Доходность на риск

JASCX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JASCX
Ранг доходности на риск JASCX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JASCX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JASCX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JASCX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JASCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JASCX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PRVIX
Ранг доходности на риск PRVIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JASCX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Small Cap Fund (JASCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JASCXPRVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.06

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.96

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.95

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

14.75

-4.13

JASCX vs. PRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JASCX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRVIX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JASCX и PRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JASCX и PRVIX

Максимальная просадка JASCX за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JASCX и PRVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JASCXPRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-40.95%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-8.93%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.78%

-24.57%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-28.00%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.56%

-40.95%

-11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.51%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-8.29%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.36%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JASCX и PRVIX

Текущая волатильность для James Small Cap Fund (JASCX) составляет 4.79%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что JASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JASCXPRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.24%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

12.41%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

17.14%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

19.88%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

21.06%

+0.09%

Сравнение комиссий JASCX и PRVIX

JASCX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JASCX и PRVIX

Дивидендная доходность JASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности PRVIX в 10.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JASCX
James Small Cap Fund		2.87%3.39%6.62%0.58%6.51%0.28%0.52%0.00%10.24%24.98%0.48%4.40%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		10.13%12.11%9.96%3.40%5.54%7.15%2.12%4.72%9.61%3.79%3.88%22.61%

Часто задаваемые вопросы

JASCX and PRVIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRVIX has higher volatility (5.24%) compared to JASCX (4.79%). In terms of maximum drawdown, JASCX dropped -59.21% vs PRVIX's -40.95%.

PRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JASCX и PRVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор