PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JARTX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JARTX с SCHG

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JARTX или SCHG.

Корреляция

Корреляция между JARTX и SCHG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JARTX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JARTX:

0.10

SCHG:

0.74

Коэф-т Сортино

JARTX:

0.30

SCHG:

1.17

Коэф-т Омега

JARTX:

1.05

SCHG:

1.16

Коэф-т Кальмара

JARTX:

0.08

SCHG:

0.79

Коэф-т Мартина

JARTX:

0.21

SCHG:

2.64

Индекс Язвы

JARTX:

11.44%

SCHG:

7.03%

Дневная вол-ть

JARTX:

25.68%

SCHG:

25.25%

Макс. просадка

JARTX:

-58.58%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

JARTX:

-16.92%

SCHG:

-5.75%

Доходность по периодам

С начала года, JARTX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции JARTX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 4.20% против 15.81% соответственно.

JARTX

С начала года

-0.81%

1 месяц

11.76%

6 месяцев

-13.07%

1 год

2.63%

5 лет

6.49%

10 лет

4.20%

SCHG

С начала года

-1.59%

1 месяц

12.48%

6 месяцев

-1.19%

1 год

18.47%

5 лет

19.70%

10 лет

15.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JARTX и SCHG

JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

JARTX
Janus Henderson Forty Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JARTX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JARTX
Ранг риск-скорректированной доходности JARTX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JARTX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JARTX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JARTX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARTX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARTX и SCHG

JARTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок JARTX и SCHG

Максимальная просадка JARTX за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JARTX и SCHG

Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 7.70% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...