Сравнение JARTX с JANEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX).
JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. JANEX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности JARTX и JANEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JARTX и JANEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | -5.96% | 7.64% | 15.25% | 17.99% | -16.03% | 17.02% | 20.38% | 35.22% | -0.95% | 26.36% |
Доходность по периодам
С начала года, JARTX показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у JANEX с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции JARTX превзошли акции JANEX по среднегодовой доходности: 14.39% против 11.55% соответственно.
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
JANEX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JARTX и JANEX
JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии JANEX в 0.79%.
Доходность на риск
JARTX vs. JANEX — Ранг доходности на риск
JARTX
JANEX
Сравнение JARTX c JANEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JARTX | JANEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.29 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.55 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.45 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 1.56 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JARTX | JANEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.29 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.28 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.43 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между JARTX и JANEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARTX и JANEX
Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности JANEX в 7.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 7.99% | 7.51% | 7.00% | 7.52% | 10.51% | 15.98% | 8.46% | 4.45% | 6.38% | 1.78% | 1.64% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок JARTX и JANEX
Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки JANEX в -79.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и JANEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JARTX | JANEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -79.85% | +23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -12.56% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.09% | -24.24% | -16.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -38.24% | -2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -8.99% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -25.23% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 3.60% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARTX и JANEX
Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JARTX | JANEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 5.41% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 10.46% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 18.67% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 17.62% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 18.67% | +2.71% |