Сравнение JARTX с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности JARTX и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JARTX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -2.00% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, JARTX показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции JARTX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.39% против 16.68% соответственно.
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
ADX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 16.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JARTX и ADX
JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
JARTX vs. ADX — Ранг доходности на риск
JARTX
ADX
Сравнение JARTX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JARTX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.47 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.18 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.56 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 11.81 | -9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JARTX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.47 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.89 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.93 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.09 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между JARTX и ADX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARTX и ADX
Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности ADX в 8.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.26% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок JARTX и ADX
Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JARTX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -71.60% | +14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -11.12% | -8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.09% | -25.07% | -16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -37.17% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -4.36% | -11.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -23.22% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 2.41% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARTX и ADX
Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JARTX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 6.64% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 10.77% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 18.76% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 17.23% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 17.96% | +3.42% |