Сравнение JAPN с USOY
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, JAPN returned -9.47% vs 34.40% for USOY. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. JAPN charges 0.85%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 42.63%.
JAPN
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- -4.78%
- С начала года
- -5.52%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 41.81%
- С начала года
- 42.63%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAPN и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -5.52% | 3.10% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 42.63% | 0.88% |
Correlation
The correlation between JAPN and USOY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. USOY — Ранг доходности на риск
JAPN
USOY
Сравнение JAPN c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAPN | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.21 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.35 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 4.08 | -4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAPN и USOY
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -25.51% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -25.51% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -16.55% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -7.07% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.30% | 8.45% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и USOY
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) составляет 5.89%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что JAPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 11.84% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 29.92% | -13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 32.42% | -12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 27.06% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 27.06% | -7.33% |
Сравнение комиссий JAPN и USOY
JAPN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и USOY
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности USOY в 62.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.25% | 0.24% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.58% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and USOY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.84%) compared to JAPN (5.89%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs USOY's -25.51%.
On 1-year performance, USOY leads with 34.40% vs -9.47% for JAPN. On fees, JAPN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, JAPN has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 34.40% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAPN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 62.58%, compared with 0.25% for JAPN.
JAPN is categorized as Japan Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Horizon and Defiance. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор