Сравнение JAPN с USOY
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, JAPN returned -16.72% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. JAPN charges 0.85%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
JAPN
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -13.01%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAPN и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -13.33% | 2.80% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | 0.13% |
Correlation
The correlation between JAPN and USOY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. USOY — Ранг доходности на риск
JAPN
USOY
Сравнение JAPN c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAPN | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.35 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 4.03 | -4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 7.74 | -9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAPN | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 1.89 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.99 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок JAPN и USOY
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -17.46% | -6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -14.29% | -9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -5.11% | -17.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -6.47% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.54% | 7.42% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и USOY
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) составляет 4.33%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что JAPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 11.62% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 27.18% | -11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 30.44% | -11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 26.13% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 26.13% | -6.89% |
Сравнение комиссий JAPN и USOY
JAPN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и USOY
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.28% | 0.24% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and USOY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to JAPN (4.33%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -16.72% for JAPN. On fees, JAPN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, JAPN has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAPN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.28% for JAPN.
JAPN is categorized as Japan Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Horizon and Defiance. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор