Сравнение JAPN с USOI
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. JAPN is actively managed, while USOI is passively managed. Over the past year, JAPN returned -14.10% vs 46.39% for USOI. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 47.45%.
JAPN
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAPN и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -9.77% | 2.80% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.45% | 0.90% |
Correlation
The correlation between JAPN and USOI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. USOI — Ранг доходности на риск
JAPN
USOI
Сравнение JAPN c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAPN | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.35 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.92 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 9.08 | -10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAPN | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.08 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.89 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок JAPN и USOI
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -19.49% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -11.90% | -12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.74% | -5.06% | -14.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -7.20% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 5.13% | +7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и USOI
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) составляет 6.01%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что JAPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 10.37% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 18.34% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 22.46% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 22.61% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 22.61% | -2.99% |
Сравнение комиссий JAPN и USOI
И JAPN, и USOI имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и USOI
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности USOI в 37.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.27% | 0.24% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and USOI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOI has higher volatility (10.37%) compared to JAPN (6.01%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs USOI's -19.49%.
On 1-year performance, USOI leads with 46.39% vs -14.10% for JAPN. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, JAPN has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOI has performed better with a 46.39% return vs -14.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAPN and USOI have the same expense ratio: 0.85% per year.
USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 0.27% for JAPN.
JAPN is categorized as Japan Equities, while USOI is Commodities. They also come from different issuers: Horizon and Credit Suisse.
USOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор