Сравнение JAPN с USOI
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while USOI is a Oil & Gas fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. JAPN is actively managed, while USOI is passively managed. Over the past year, JAPN returned -9.47% vs 25.53% for USOI. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 30.37%.
JAPN
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- -4.78%
- С начала года
- -5.52%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 27.94%
- С начала года
- 30.37%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAPN и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -5.52% | 3.10% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 30.37% | 1.88% |
Correlation
The correlation between JAPN and USOI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. USOI — Ранг доходности на риск
JAPN
USOI
Сравнение JAPN c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAPN | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.09 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 3.33 | -3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAPN и USOI
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, примерно равная максимальной просадке USOI в -23.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -23.54% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -23.54% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -16.06% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -7.70% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.30% | 7.69% | +6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и USOI
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) составляет 5.89%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что JAPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 10.41% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 20.58% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 24.95% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 23.52% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 23.52% | -3.79% |
Сравнение комиссий JAPN и USOI
И JAPN, и USOI имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и USOI
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности USOI в 45.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.25% | 0.24% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 45.94% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and USOI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOI has higher volatility (10.41%) compared to JAPN (5.89%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs USOI's -23.54%.
On 1-year performance, USOI leads with 25.53% vs -9.47% for JAPN. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, JAPN has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOI has performed better with a 25.53% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAPN and USOI have the same expense ratio: 0.85% per year.
USOI has the higher dividend yield at 45.94%, compared with 0.25% for JAPN.
JAPN is categorized as Japan Equities, while USOI is Oil & Gas. They also come from different issuers: Horizon and Credit Suisse.
USOI currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор