PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAPN с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAPN с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. JAPN is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past year, JAPN returned -14.10% vs 56.95% for OILK. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности JAPN и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAPN показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

JAPN

1 день
4.11%
1 месяц
0.86%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.79%
1 год
-14.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAPN и OILK

2026 (YTD)2025
JAPN
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF		-9.77%2.80%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-4.04%

Correlation

The correlation between JAPN and OILK is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с JAPN:
JAPN с DIVNJAPN с HBTAJAPN с DXJSJAPN с NBETJAPN с SFTYJAPN с BENJJAPN с DFJ
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

JAPN vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAPN
Ранг доходности на риск JAPN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAPN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAPN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAPN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAPN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAPN: 44
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAPN c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAPNOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.99

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
2.51

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.33

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.30

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

6.67

-7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAPN vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAPN на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAPN и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAPNOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.99

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.11

-0.46

Просадки

Сравнение просадок JAPN и OILK

Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAPNOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.94%

-83.76%

+59.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.94%

-17.35%

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.74%

-5.49%

-14.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-32.60%

+23.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.60%

8.57%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JAPN и OILK

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) составляет 6.01%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что JAPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAPNOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

10.52%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

23.32%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

28.82%

-9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

30.13%

-10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

35.97%

-16.35%

Сравнение комиссий JAPN и OILK

JAPN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAPN и OILK

Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности OILK в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JAPN
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF		0.27%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

JAPN and OILK have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.52%) compared to JAPN (6.01%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs OILK's -83.76%.

On 1-year performance, OILK leads with 56.95% vs -14.10% for JAPN. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, JAPN has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILK has performed better with a 56.95% return vs -14.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.27% for JAPN.

JAPN is categorized as Japan Equities, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Horizon and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAPN и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор