Сравнение JAPN с OILK
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. JAPN is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past year, JAPN returned -9.47% vs 37.72% for OILK. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 49.33%.
JAPN
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- -4.78%
- С начала года
- -5.52%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILK
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 45.66%
- С начала года
- 49.33%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAPN и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -5.52% | 3.10% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 49.33% | -1.83% |
Correlation
The correlation between JAPN and OILK is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. OILK — Ранг доходности на риск
JAPN
OILK
Сравнение JAPN c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAPN | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.79 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 4.20 | -4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAPN и OILK
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -83.76% | +59.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -21.19% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -12.39% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -32.38% | +21.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.30% | 9.01% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и OILK
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) составляет 5.89%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что JAPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 10.20% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 25.08% | -8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 29.33% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 30.45% | -10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 35.97% | -16.24% |
Сравнение комиссий JAPN и OILK
JAPN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и OILK
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности OILK в 8.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.25% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.75% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and OILK have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILK has higher volatility (10.20%) compared to JAPN (5.89%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs OILK's -83.76%.
On 1-year performance, OILK leads with 37.72% vs -9.47% for JAPN. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, JAPN has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILK has performed better with a 37.72% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
OILK has the higher dividend yield at 8.75%, compared with 0.25% for JAPN.
JAPN is categorized as Japan Equities, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Horizon and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.68% for OILK.
OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор