Сравнение JAPN с BNO
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. JAPN is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, JAPN returned -9.47% vs 55.11% for BNO. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. JAPN charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 65.18%.
JAPN
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- -4.78%
- С начала года
- -5.52%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 58.17%
- С начала года
- 65.18%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам JAPN и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -5.52% | 3.10% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 65.18% | 3.06% |
Correlation
The correlation between JAPN and BNO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. BNO — Ранг доходности на риск
JAPN
BNO
Сравнение JAPN c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAPN | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.61 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 4.66 | -5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAPN и BNO
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -87.06% | +63.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -34.46% | +10.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -22.20% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -40.06% | +29.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.30% | 11.87% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и BNO
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) составляет 5.89%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 15.19%. Это указывает на то, что JAPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 15.19% | -9.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 39.16% | -22.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 42.74% | -22.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 36.11% | -16.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 36.77% | -17.04% |
Сравнение комиссий JAPN и BNO
JAPN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и BNO
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.25% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and BNO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (15.19%) compared to JAPN (5.89%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 55.11% vs -9.47% for JAPN. On fees, JAPN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, JAPN has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 55.11% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAPN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
JAPN has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for BNO.
JAPN is categorized as Japan Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Horizon and USCF Investments. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор