Сравнение JANX с BMY
JANX (Janux Therapeutics, Inc.) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — JANX in Biotechnology, BMY in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, JANX returned -9.95%/yr vs 1.99%/yr for BMY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JANX и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANX показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 15.97%.
JANX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 15.62%
- 6 месяцев
- 15.45%
- С начала года
- 14.78%
- 1 год
- -41.33%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- -9.95%
- 10 лет*
- —
BMY
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 9.19%
- С начала года
- 15.97%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 1.26%
Сравнение доходности по годам JANX и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JANX Janux Therapeutics, Inc. | 14.78% | -74.22% | 398.97% | -18.53% | -33.25% | -41.97% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 15.97% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | -6.04% |
Correlation
The correlation between JANX and BMY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
JANX:
$965.99M
BMY:
$123.57B
JANX:
-$1.84
BMY:
$3.56
JANX:
45.60
BMY:
2.55
JANX:
1.05
BMY:
6.16
JANX:
$21.61M
BMY:
$48.48B
JANX:
$8.44M
BMY:
$33.33B
JANX:
-$134.03M
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANX vs. BMY — Ранг доходности на риск
JANX
BMY
Сравнение JANX c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janux Therapeutics, Inc. (JANX) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANX | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.76 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 6.03 | -6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANX и BMY
Максимальная просадка JANX за все время составила -83.14%, что больше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANX и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANX | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.14% | -72.03% | -11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.94% | -12.53% | -52.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.78% | -36.02% | -45.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.14% | -47.67% | -35.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.30% | -11.94% | -64.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.06% | -22.37% | -30.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.60% | 5.73% | +40.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANX и BMY
Janux Therapeutics, Inc. (JANX) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что JANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANX | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.01% | 10.60% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 19.81% | +10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.22% | 28.17% | +46.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.69% | 24.47% | +106.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.47% | 25.46% | +105.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANX и BMY
JANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.15% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
JANX Janux Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JANX и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Janux Therapeutics, Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JANX and BMY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JANX has higher volatility (12.01%) compared to BMY (10.60%). In terms of maximum drawdown, JANX dropped -83.14% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANX и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор