PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANX с VKTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JANX с VKTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JANX (Janux Therapeutics, Inc.) and VKTX (Viking Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, JANX returned -0.95%/yr vs 5.76%/yr for VKTX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JANX и VKTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janux Therapeutics, Inc. (JANX) и Viking Therapeutics, Inc. (VKTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANX показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у VKTX с доходностью -19.13%.

JANX

1 день
-2.91%
1 месяц
-8.62%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-19.08%
1 год
-46.04%
3 года*
-0.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

VKTX

1 день
-4.47%
1 месяц
-11.86%
С начала года
-19.13%
6 месяцев
-26.20%
1 год
5.21%
3 года*
5.76%
5 лет*
40.16%
10 лет*
36.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANX и VKTX

2026 (YTD)20252024202320222021
JANX
Janux Therapeutics, Inc.		-3.19%-74.22%398.97%-18.53%-33.25%-21.55%
VKTX
Viking Therapeutics, Inc.		-19.13%-12.57%116.23%97.98%104.35%-24.34%

Correlation

The correlation between JANX and VKTX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.34

The correlation between JANX and VKTX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JANX:

$837.21M

VKTX:

$3.29B

EPS

JANX:

-$1.84

VKTX:

-$4.16

Коэффициент P/B

JANX:

0.89

VKTX:

6.55

Общая выручка (12 мес.)

JANX:

$21.61M

VKTX:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

JANX:

$8.44M

VKTX:

-$208.00K

EBITDA (12 мес.)

JANX:

-$134.03M

VKTX:

-$501.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janux Therapeutics, Inc.

Viking Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с JANX:
JANX с USLMJANX с NVDAJANX с DOGZJANX с MDIAJANX с GMEXJANX с VALUJANX с CART
Часто сравнивают с VKTX:
VKTX с MDGLVKTX с NVDAVKTX с LLYVKTX с SDGRVKTX с SNDXVKTX с SPYVKTX с SMMT

Доходность на риск

JANX vs. VKTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANX
Ранг доходности на риск JANX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VKTX
Ранг доходности на риск VKTX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKTX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKTX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKTX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANX c VKTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janux Therapeutics, Inc. (JANX) и Viking Therapeutics, Inc. (VKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANXVKTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
0.07

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
0.64

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.10

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

0.12

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

0.23

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANX vs. VKTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа VKTX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANX и VKTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANXVKTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

0.07

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.11

-0.20

Просадки

Сравнение просадок JANX и VKTX

Максимальная просадка JANX за все время составила -83.14%, что меньше максимальной просадки VKTX в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANX и VKTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANXVKTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.14%

-90.41%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.94%

-45.14%

-19.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.78%

-78.86%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-78.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.01%

-69.89%

-10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.05%

-60.01%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.76%

22.46%

+20.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JANX и VKTX

Текущая волатильность для Janux Therapeutics, Inc. (JANX) составляет 9.32%, в то время как у Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что JANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANXVKTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

13.92%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.76%

41.29%

-11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.25%

73.98%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.27%

101.60%

+29.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

131.27%

97.05%

+34.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANX и VKTX

Ни JANX, ни VKTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JANX и VKTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Janux Therapeutics, Inc. и Viking Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M20222023202420252026
3.73M
0
(JANX) Общая выручка
(VKTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

JANX and VKTX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKTX has higher volatility (13.92%) compared to JANX (9.32%). In terms of maximum drawdown, JANX dropped -83.14% vs VKTX's -90.41%.

VKTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANX и VKTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор