Сравнение JANX с MDIA
JANX (Janux Therapeutics, Inc.) and MDIA (MediaCo Holding Inc.) are both stocks. JANX operates in Biotechnology (Healthcare), while MDIA operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 5 years, JANX returned -10.07%/yr vs -26.21%/yr for MDIA. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JANX и MDIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANX показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у MDIA с доходностью 41.48%.
JANX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- -10.07%
- 10 лет*
- —
MDIA
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 41.48%
- 6 месяцев
- 32.38%
- 1 год
- -24.02%
- 3 года*
- -9.85%
- 5 лет*
- -26.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANX и MDIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JANX Janux Therapeutics, Inc. | 5.65% | -74.22% | 398.97% | -18.53% | -33.25% | -41.97% |
MDIA MediaCo Holding Inc. | 41.48% | -49.12% | 165.42% | -62.60% | -78.53% | 45.38% |
Correlation
The correlation between JANX and MDIA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.00 |
Фундаментальные показатели
JANX:
$913.67M
MDIA:
$65.15M
JANX:
-$1.84
MDIA:
-$0.83
JANX:
41.92
MDIA:
0.49
JANX:
0.97
MDIA:
13.05
JANX:
$21.61M
MDIA:
$133.34M
JANX:
$8.44M
MDIA:
$0.00
JANX:
-$134.03M
MDIA:
-$74.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANX vs. MDIA — Ранг доходности на риск
JANX
MDIA
Сравнение JANX c MDIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janux Therapeutics, Inc. (JANX) и MediaCo Holding Inc. (MDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANX | MDIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.38 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.59 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANX и MDIA
Максимальная просадка JANX за все время составила -83.14%, что меньше максимальной просадки MDIA в -97.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANX и MDIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANX | MDIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.14% | -97.56% | +14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.94% | -63.27% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.78% | -90.16% | +8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.14% | -97.56% | +14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.19% | -95.17% | +16.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.81% | -80.37% | +27.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.79% | 40.45% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANX и MDIA
Текущая волатильность для Janux Therapeutics, Inc. (JANX) составляет 10.25%, в то время как у MediaCo Holding Inc. (MDIA) волатильность равна 27.23%. Это указывает на то, что JANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANX | MDIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 27.23% | -16.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.47% | 49.98% | -20.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.88% | 69.29% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.67% | 205.31% | -74.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.11% | 248.10% | -116.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANX и MDIA
Ни JANX, ни MDIA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JANX и MDIA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Janux Therapeutics, Inc. и MediaCo Holding Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JANX and MDIA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDIA has higher volatility (27.23%) compared to JANX (10.25%). In terms of maximum drawdown, JANX dropped -83.14% vs MDIA's -97.56%.
MDIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANX и MDIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор