Сравнение JANX с MDIA
JANX (Janux Therapeutics, Inc.) and MDIA (MediaCo Holding Inc.) are both stocks. JANX operates in Biotechnology (Healthcare), while MDIA operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 5 years, JANX returned -9.95%/yr vs -31.24%/yr for MDIA. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JANX и MDIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANX показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у MDIA с доходностью 77.59%.
JANX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 15.62%
- 6 месяцев
- 15.45%
- С начала года
- 14.78%
- 1 год
- -41.33%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- -9.95%
- 10 лет*
- —
MDIA
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 41.33%
- 6 месяцев
- 65.06%
- С начала года
- 77.59%
- 1 год
- -16.94%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -31.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANX и MDIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JANX Janux Therapeutics, Inc. | 14.78% | -74.22% | 398.97% | -18.53% | -33.25% | -41.97% |
MDIA MediaCo Holding Inc. | 77.59% | -49.12% | 165.42% | -62.60% | -78.53% | 45.38% |
Correlation
The correlation between JANX and MDIA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
JANX:
$965.99M
MDIA:
$54.98M
JANX:
-$1.84
MDIA:
-$0.83
JANX:
45.60
MDIA:
0.62
JANX:
1.05
MDIA:
16.37
JANX:
$21.61M
MDIA:
$133.34M
JANX:
$8.44M
MDIA:
$0.00
JANX:
-$134.03M
MDIA:
-$74.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANX vs. MDIA — Ранг доходности на риск
JANX
MDIA
Сравнение JANX c MDIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janux Therapeutics, Inc. (JANX) и MediaCo Holding Inc. (MDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANX | MDIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.27 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.41 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANX и MDIA
Максимальная просадка JANX за все время составила -83.14%, что меньше максимальной просадки MDIA в -97.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANX и MDIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANX | MDIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.14% | -97.56% | +14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.94% | -63.27% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.78% | -90.16% | +8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.14% | -96.44% | +13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.30% | -93.94% | +17.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.06% | -80.49% | +27.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.60% | 41.20% | +5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANX и MDIA
Текущая волатильность для Janux Therapeutics, Inc. (JANX) составляет 12.01%, в то время как у MediaCo Holding Inc. (MDIA) волатильность равна 21.98%. Это указывает на то, что JANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANX | MDIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.01% | 21.98% | -9.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 51.14% | -20.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.22% | 65.82% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.69% | 148.47% | -17.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.47% | 247.16% | -116.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANX и MDIA
Ни JANX, ни MDIA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JANX и MDIA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Janux Therapeutics, Inc. и MediaCo Holding Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JANX and MDIA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDIA has higher volatility (21.98%) compared to JANX (12.01%). In terms of maximum drawdown, JANX dropped -83.14% vs MDIA's -97.56%.
MDIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANX и MDIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор