Сравнение JANX с USLM
JANX (Janux Therapeutics, Inc.) and USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) are both stocks. JANX operates in Biotechnology (Healthcare), while USLM operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 5 years, JANX returned -10.00%/yr vs 31.43%/yr for USLM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JANX и USLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANX показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у USLM с доходностью -10.39%.
JANX
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- -37.30%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- -10.00%
- 10 лет*
- —
USLM
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -15.68%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 41.10%
- 5 лет*
- 31.43%
- 10 лет*
- 26.28%
Сравнение доходности по годам JANX и USLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JANX Janux Therapeutics, Inc. | 6.09% | -74.22% | 398.97% | -18.53% | -33.25% | -41.97% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -10.39% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | -9.06% |
Correlation
The correlation between JANX and USLM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
JANX:
-$1.84
USLM:
$6.07
JANX:
42.09
USLM:
6.25
JANX:
$21.61M
USLM:
$369.31M
JANX:
$8.44M
USLM:
$177.91M
JANX:
-$134.03M
USLM:
$185.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANX vs. USLM — Ранг доходности на риск
JANX
USLM
Сравнение JANX c USLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janux Therapeutics, Inc. (JANX) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANX | USLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.07 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.32 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 0.71 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANX и USLM
Максимальная просадка JANX за все время составила -83.14%, что больше максимальной просадки USLM в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANX и USLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANX | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.14% | -77.09% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.94% | -26.55% | -38.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.78% | -45.87% | -35.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.14% | -45.87% | -37.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.10% | -31.70% | -46.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.79% | -27.36% | -25.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.64% | 11.93% | +32.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANX и USLM
Текущая волатильность для Janux Therapeutics, Inc. (JANX) составляет 10.28%, в то время как у United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что JANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANX | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 10.91% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.54% | 32.31% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.91% | 40.52% | +33.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.67% | 36.02% | +94.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.16% | 36.44% | +94.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANX и USLM
JANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANX Janux Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.22% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JANX и USLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Janux Therapeutics, Inc. и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JANX and USLM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USLM has higher volatility (10.91%) compared to JANX (10.28%). In terms of maximum drawdown, JANX dropped -83.14% vs USLM's -77.09%.
USLM currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANX и USLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор