Сравнение JANW с FEBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT).
JANW и FEBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JANW и FEBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANW и FEBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | -1.03% | 10.05% | 10.99% | 10.34% |
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | -1.09% | 12.72% | 17.29% | 14.73% |
Доходность по периодам
С начала года, JANW показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у FEBT с доходностью -1.09%.
JANW
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- —
FEBT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANW и FEBT
И JANW, и FEBT имеют комиссию равную 0.74%.
Доходность на риск
JANW vs. FEBT — Ранг доходности на риск
JANW
FEBT
Сравнение JANW c FEBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANW | FEBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.80 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.73 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 8.95 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANW | FEBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.20 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.39 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между JANW и FEBT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANW и FEBT
Ни JANW, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок JANW и FEBT
Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и FEBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANW | FEBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -13.19% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -8.86% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -3.54% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -1.22% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.71% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANW и FEBT
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) составляет 2.66%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что JANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANW | FEBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.93% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 6.14% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 12.60% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 9.88% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 9.88% | -3.15% |