PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANW с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANW с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

JANW и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JANW и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANW и CAOS

2026 (YTD)202520242023
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		-1.03%10.05%10.99%11.12%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, JANW показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

JANW

1 день
0.41%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.23%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с JANW:
JANW с DECWJANW с FLJJJANW с SIXJJANW с AIOOJANW с APRTJANW с FEBTJANW с ARLU
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий JANW и CAOS

JANW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

JANW vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANW c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANWCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.63

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.90

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.85

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

1.40

+8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANW vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANW на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANW и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANWCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.63

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.26

-0.11

Корреляция

Корреляция между JANW и CAOS составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANW и CAOS

Ни JANW, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JANW и CAOS

Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

JANWCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-3.60%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-3.60%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.93%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-0.90%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.18%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JANW и CAOS

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что JANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANWCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

0.74%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

1.31%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

4.68%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

4.37%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

4.37%

+2.36%