PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JANIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANIX с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

JANIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JANIX или VOO.

Корреляция

Корреляция между JANIX и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JANIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JANIX:

-0.24

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

JANIX:

-0.18

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

JANIX:

0.98

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

JANIX:

-0.10

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

JANIX:

-0.48

VOO:

2.18

Индекс Язвы

JANIX:

10.57%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

JANIX:

21.72%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

JANIX:

-48.82%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

JANIX:

-40.84%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, JANIX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции JANIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.18% против 12.42% соответственно.

JANIX

С начала года

-5.16%

1 месяц

10.17%

6 месяцев

-16.61%

1 год

-5.13%

5 лет

-1.42%

10 лет

0.18%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JANIX и VOO

JANIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

JANIX
Janus Henderson Triton Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JANIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JANIX
Ранг риск-скорректированной доходности JANIX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JANIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JANIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JANIX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANIX и VOO

Дивидендная доходность JANIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		7.98%7.57%7.15%6.24%20.40%4.12%4.26%7.50%5.08%2.88%7.92%10.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок JANIX и VOO

Максимальная просадка JANIX за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JANIX и VOO

Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 6.86% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...