Сравнение JANEX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
JANEX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JANEX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANEX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | -5.96% | 7.64% | 15.25% | 17.99% | -16.03% | 17.02% | 20.38% | 35.22% | -0.95% | 26.36% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, JANEX показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции JANEX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.55% против 13.69% соответственно.
JANEX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.55%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANEX и VTI
JANEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
JANEX vs. VTI — Ранг доходности на риск
JANEX
VTI
Сравнение JANEX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANEX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.98 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.52 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.54 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 7.30 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANEX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.98 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между JANEX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANEX и VTI
Дивидендная доходность JANEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 7.99% | 7.51% | 7.00% | 7.52% | 10.51% | 15.98% | 8.46% | 4.45% | 6.38% | 1.78% | 1.64% | 3.64% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок JANEX и VTI
Максимальная просадка JANEX за все время составила -79.85%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANEX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANEX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.85% | -55.45% | -24.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -12.30% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.24% | -25.36% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -35.00% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -5.54% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.23% | -8.08% | -17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.60% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANEX и VTI
Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.41% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANEX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.48% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 9.75% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 19.02% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 17.41% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 18.29% | +0.38% |