Сравнение JANEX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
JANEX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JANEX или VTI.
Основные характеристики
| JANEX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.51% | 26.70% |
| Дох-ть за 1 год | 25.26% | 38.81% |
| Дох-ть за 3 года | -5.44% | 8.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.04% | 15.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.93% | 12.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 4.77 |
| Коэф-т Мартина | 10.90 | 21.07 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 14.61% | 12.59% |
| Макс. просадка | -38.24% | -55.45% |
| Текущая просадка | -15.81% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JANEX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JANEX и VTI
С начала года, JANEX показывает доходность 19.51%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции JANEX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.93% против 12.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANEX и VTI
JANEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JANEX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANEX и VTI
JANEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.30% | 0.11% | 0.17% | 0.09% | 0.09% | 0.28% | 0.03% | 0.14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок JANEX и VTI
Максимальная просадка JANEX за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANEX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JANEX и VTI
Текущая волатильность для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что JANEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.