PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANEX с JVASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANEX с JVASX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JANEX (Janus Henderson Enterprise Fund) and JVASX (JPMorgan Value Advantage Fund) are both mutual funds - JANEX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson, while JVASX is a Large Cap Value Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, JANEX returned 12.65%/yr vs 11.41%/yr for JVASX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JANEX и JVASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JANEX показывает доходность 6.84%, а JVASX немного ниже – 6.81%. За последние 10 лет акции JANEX превзошли акции JVASX по среднегодовой доходности: 12.65% против 11.41% соответственно.

JANEX

1 день
0.25%
1 месяц
5.16%
С начала года
6.84%
6 месяцев
6.66%
1 год
13.68%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.16%
10 лет*
12.65%

JVASX

1 день
-0.36%
1 месяц
1.93%
С начала года
6.81%
6 месяцев
8.40%
1 год
17.18%
3 года*
18.67%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANEX и JVASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		6.84%7.64%15.25%17.99%-16.03%17.02%20.38%35.22%-0.95%26.36%
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund		6.81%9.70%27.34%9.89%-3.87%28.48%-1.79%27.07%-9.20%13.96%

Correlation

The correlation between JANEX and JVASX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2005 г.

0.87

The correlation between JANEX and JVASX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Enterprise Fund

JPMorgan Value Advantage Fund

Часто сравнивают с JANEX:
JANEX с VOOJANEX с SPYJANEX с VLIFXJANEX с VIMCXJANEX с JANRXJANEX с DRMCXJANEX с JSMD
Часто сравнивают с JVASX:
JVASX с SPYJVASX с RBCGXJVASX с VOOJVASX с VFIAXJVASX с AIVSXJVASX с VTVJVASX с PRNHX

Доходность на риск

JANEX vs. JVASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANEX
Ранг доходности на риск JANEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANEX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
JVASX
Ранг доходности на риск JVASX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVASX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVASX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVASX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVASX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVASX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANEX c JVASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANEXJVASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.47

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.15

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

2.07

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

7.31

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANEX vs. JVASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANEX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа JVASX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANEX и JVASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANEXJVASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.47

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Просадки

Сравнение просадок JANEX и JVASX

Максимальная просадка JANEX за все время составила -79.85%, что больше максимальной просадки JVASX в -57.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANEX и JVASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANEXJVASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.85%

-57.87%

-21.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-8.04%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.57%

-14.21%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.24%

-17.50%

-6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

-41.09%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.36%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.11%

-6.54%

-18.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.28%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности JANEX и JVASX

Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что JANEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANEXJVASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.50%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

8.12%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

11.35%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

15.69%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

18.41%

+0.30%

Сравнение комиссий JANEX и JVASX

И JANEX, и JVASX имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANEX и JVASX

Дивидендная доходность JANEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности JVASX в 11.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		7.03%7.51%7.00%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.78%1.64%3.64%
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund		11.89%12.70%19.48%7.18%10.52%14.21%3.13%3.94%7.38%2.05%1.23%1.71%

Часто задаваемые вопросы

JANEX and JVASX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANEX has higher volatility (4.10%) compared to JVASX (2.50%). In terms of maximum drawdown, JANEX dropped -79.85% vs JVASX's -57.87%.

JVASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANEX и JVASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор