PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JANEX с JNGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANEX с JNGLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JANEX (Janus Henderson Enterprise Fund) and JNGLX (Janus Henderson Global Life Sciences Fund) are both mutual funds - JANEX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson, while JNGLX is a Health & Biotech Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JANEX returned 12.52%/yr vs 11.46%/yr for JNGLX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JANEX charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for JNGLX.

Доходность

Сравнение доходности JANEX и JNGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JANEX показывает доходность 8.14%, а JNGLX немного ниже – 7.95%. За последние 10 лет акции JANEX превзошли акции JNGLX по среднегодовой доходности: 12.52% против 11.46% соответственно.

JANEX

1 день
-0.03%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
4.66%
С начала года
8.14%
1 год
12.78%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.50%
10 лет*
12.52%

JNGLX

1 день
0.21%
1 месяц
6.61%
6 месяцев
6.05%
С начала года
7.95%
1 год
36.88%
3 года*
13.50%
5 лет*
8.53%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANEX и JNGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		8.14%7.64%15.25%17.99%-16.03%17.02%20.38%35.22%-0.95%26.36%
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		7.95%24.84%3.60%7.51%-2.69%6.78%25.66%29.20%4.17%22.13%

Correlation

The correlation between JANEX and JNGLX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.76

Over the past year, the correlation between JANEX and JNGLX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Enterprise Fund

Janus Henderson Global Life Sciences Fund

Часто сравнивают с JANEX:
JANEX с VOOJANEX с SPYJANEX с JANRXJANEX с VLIFXJANEX с VIMCXJANEX с DRMCXJANEX с JSMD
Часто сравнивают с JNGLX:
JNGLX с JNGTXJNGLX с JFNAXJNGLX с JANBXJNGLX с JANWXJNGLX с JANRXJNGLX с FPHAXJNGLX с SPY

Доходность на риск

JANEX vs. JNGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANEX
Ранг доходности на риск JANEX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
JNGLX
Ранг доходности на риск JNGLX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANEX c JNGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JANEXJNGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.46

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.58

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

4.01

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

12.69

-8.60

JANEX vs. JNGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANEX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа JNGLX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANEX и JNGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JANEX и JNGLX

Максимальная просадка JANEX за все время составила -79.85%, что больше максимальной просадки JNGLX в -59.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANEX и JNGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANEXJNGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.85%

-59.00%

-20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-9.68%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.57%

-21.17%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.24%

-22.21%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

-27.37%

-10.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-3.91%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.03%

-17.58%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.05%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JANEX и JNGLX

Текущая волатильность для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) составляет 4.25%, в то время как у Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что JANEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANEXJNGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.69%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

12.17%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

15.86%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

16.09%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

17.37%

+1.31%

Сравнение комиссий JANEX и JNGLX

JANEX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии JNGLX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANEX и JNGLX

Дивидендная доходность JANEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности JNGLX в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		6.95%7.51%7.00%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.78%1.64%3.64%
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		4.23%4.56%5.84%4.26%0.25%9.85%7.80%6.23%13.32%0.89%0.30%8.81%

Часто задаваемые вопросы

JANEX and JNGLX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNGLX has higher volatility (5.69%) compared to JANEX (4.25%). In terms of maximum drawdown, JANEX dropped -79.85% vs JNGLX's -59.00%.

JNGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANEX и JNGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор