Сравнение JANEX с BFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).
JANEX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JANEX и BFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANEX и BFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | -5.96% | 7.64% | 15.25% | 17.99% | -16.03% | 17.02% | 20.38% | 35.22% | -0.95% | 26.36% |
BFGFX Baron Focused Growth Fund | -5.05% | 21.94% | 29.52% | 27.40% | -28.21% | 18.67% | 122.38% | 30.05% | 3.76% | 26.36% |
Доходность по периодам
С начала года, JANEX показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у BFGFX с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции JANEX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 11.55% против 20.15% соответственно.
JANEX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.55%
BFGFX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 20.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANEX и BFGFX
JANEX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.
Доходность на риск
JANEX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск
JANEX
BFGFX
Сравнение JANEX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANEX | BFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.13 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.99 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.29 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 8.56 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANEX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.13 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.45 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.69 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между JANEX и BFGFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANEX и BFGFX
Дивидендная доходность JANEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 7.99% | 7.51% | 7.00% | 7.52% | 10.51% | 15.98% | 8.46% | 4.45% | 6.38% | 1.78% | 1.64% | 3.64% |
BFGFX Baron Focused Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.28% | 15.53% | 2.85% | 1.78% | 1.07% | 2.11% | 6.02% | 5.80% |
Просадки
Сравнение просадок JANEX и BFGFX
Максимальная просадка JANEX за все время составила -79.85%, что больше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANEX и BFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANEX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.85% | -59.52% | -20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -11.95% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.24% | -35.93% | +11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -43.62% | +5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -7.56% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.23% | -12.43% | -12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.19% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANEX и BFGFX
Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что JANEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANEX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.99% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 15.79% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 23.03% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 22.57% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 23.96% | -5.29% |