Сравнение JAGRX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
JAGRX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGRX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGRX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | -10.66% | 18.43% | 35.33% | 43.17% | -29.45% | 20.41% | 32.28% | 35.60% | -2.58% | 27.90% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGRX показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JAGRX имеют среднегодовую доходность 14.71%, а акции MRFOX немного впереди с 15.31%.
JAGRX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -10.22%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 14.71%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGRX и MRFOX
JAGRX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
JAGRX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
JAGRX
MRFOX
Сравнение JAGRX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGRX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.33 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.57 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.68 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 1.75 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGRX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.33 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.92 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 1.07 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.06 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между JAGRX и MRFOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGRX и MRFOX
Дивидендная доходность JAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | 8.29% | 7.41% | 2.63% | 0.12% | 24.98% | 4.91% | 7.66% | 10.73% | 6.12% | 1.23% | 6.99% | 22.73% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JAGRX и MRFOX
Максимальная просадка JAGRX за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGRX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGRX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -29.10% | -34.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -7.09% | -9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.99% | -12.98% | -23.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -29.10% | -6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.86% | -5.32% | -8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -2.37% | -16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 2.77% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGRX и MRFOX
Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что JAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGRX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 3.04% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 7.08% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.54% | 11.83% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 12.04% | +10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 14.29% | +6.97% |