Сравнение JAGRX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
JAGRX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGRX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGRX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | -10.66% | 18.43% | 35.33% | 43.17% | -29.45% | 20.41% | 32.28% | 35.60% | -2.58% | 27.90% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGRX показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции JAGRX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 14.71% против 13.97% соответственно.
JAGRX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -10.22%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 14.71%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGRX и MEIFX
JAGRX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
JAGRX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
JAGRX
MEIFX
Сравнение JAGRX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGRX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.47 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.81 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.74 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 3.44 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGRX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.47 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JAGRX и MEIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGRX и MEIFX
Дивидендная доходность JAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | 8.29% | 7.41% | 2.63% | 0.12% | 24.98% | 4.91% | 7.66% | 10.73% | 6.12% | 1.23% | 6.99% | 22.73% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок JAGRX и MEIFX
Максимальная просадка JAGRX за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGRX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGRX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -54.37% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -8.99% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.99% | -23.54% | -12.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -28.67% | -7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.86% | -5.84% | -8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -7.76% | -10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 2.06% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGRX и MEIFX
Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что JAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGRX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 3.99% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 7.32% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.54% | 14.98% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 15.95% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 17.96% | +3.30% |