Сравнение JAGRX с JANEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX).
JAGRX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. JANEX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGRX и JANEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGRX и JANEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | -10.66% | 18.43% | 35.33% | 43.17% | -29.45% | 20.41% | 32.28% | 35.60% | -2.58% | 27.90% |
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | -5.96% | 7.64% | 15.25% | 17.99% | -16.03% | 17.02% | 20.38% | 35.22% | -0.95% | 26.36% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGRX показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у JANEX с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции JAGRX превзошли акции JANEX по среднегодовой доходности: 14.71% против 11.55% соответственно.
JAGRX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -10.22%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 14.71%
JANEX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGRX и JANEX
JAGRX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JANEX в 0.79%.
Доходность на риск
JAGRX vs. JANEX — Ранг доходности на риск
JAGRX
JANEX
Сравнение JAGRX c JANEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGRX | JANEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.29 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.55 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.45 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 1.56 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGRX | JANEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.29 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.28 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между JAGRX и JANEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGRX и JANEX
Дивидендная доходность JAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности JANEX в 7.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | 8.29% | 7.41% | 2.63% | 0.12% | 24.98% | 4.91% | 7.66% | 10.73% | 6.12% | 1.23% | 6.99% | 22.73% |
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 7.99% | 7.51% | 7.00% | 7.52% | 10.51% | 15.98% | 8.46% | 4.45% | 6.38% | 1.78% | 1.64% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок JAGRX и JANEX
Максимальная просадка JAGRX за все время составила -63.35%, что меньше максимальной просадки JANEX в -79.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGRX и JANEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGRX | JANEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -79.85% | +16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -12.56% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.99% | -24.24% | -11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -38.24% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.86% | -8.99% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -25.23% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 3.60% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGRX и JANEX
Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что JAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGRX | JANEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 5.41% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 10.46% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.54% | 18.67% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 17.62% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 18.67% | +2.59% |