Сравнение JAGRX с BLUEX
JAGRX (Janus Henderson VIT Research Portfolio) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JAGRX returned 16.83%/yr vs 9.75%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JAGRX charges 0.60%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности JAGRX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAGRX показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции JAGRX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 16.83% против 9.75% соответственно.
JAGRX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 16.83%
BLUEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам JAGRX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | 3.64% | 18.43% | 35.33% | 43.17% | -29.45% | 20.41% | 32.28% | 35.60% | -2.58% | 27.90% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.78% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between JAGRX and BLUEX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 1993 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between JAGRX and BLUEX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAGRX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
JAGRX
BLUEX
Сравнение JAGRX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAGRX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.91 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.55 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | -1.26 | +4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAGRX и BLUEX
Максимальная просадка JAGRX за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGRX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAGRX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -54.27% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -12.19% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.69% | -12.19% | -10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.99% | -21.87% | -14.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -29.06% | -6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -8.72% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -13.36% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 5.26% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGRX и BLUEX
Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что JAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAGRX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 4.01% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 8.33% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 10.48% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 10.72% | +11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 16.57% | +4.84% |
Сравнение комиссий JAGRX и BLUEX
JAGRX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGRX и BLUEX
Дивидендная доходность JAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | 18.29% | 7.41% | 2.63% | 0.12% | 24.98% | 4.91% | 7.66% | 10.73% | 6.12% | 1.23% | 6.99% | 22.73% |
Часто задаваемые вопросы
JAGRX and BLUEX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAGRX has higher volatility (7.64%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, JAGRX dropped -63.35% vs BLUEX's -54.27%.
JAGRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAGRX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор