Сравнение JAGG с MBOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX).
JAGG и MBOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAGG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGG и MBOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGG и MBOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | 0.67% |
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 4.91% | 8.72% | 16.39% | 15.84% | -4.32% | 9.48% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у MBOX с доходностью 4.91%.
JAGG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
MBOX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGG и MBOX
JAGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MBOX в 0.39%.
Доходность на риск
JAGG vs. MBOX — Ранг доходности на риск
JAGG
MBOX
Сравнение JAGG c MBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGG | MBOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.78 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.02 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 4.72 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGG | MBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.78 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.70 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между JAGG и MBOX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGG и MBOX
Дивидендная доходность JAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности MBOX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 2.08% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JAGG и MBOX
Максимальная просадка JAGG за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGG и MBOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGG | MBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -16.42% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -12.16% | +9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -4.44% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -3.55% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.61% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGG и MBOX
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) составляет 1.83%, в то время как у Freedom Day Dividend ETF (MBOX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что JAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGG | MBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 3.11% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 8.11% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 15.62% | -11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 14.58% | -8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 14.58% | -8.74% |