Сравнение JAGG с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JAGG и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAGG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGG и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGG и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 7.31% | 8.31% | 1.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
JAGG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGG и JPST
JAGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JAGG vs. JPST — Ранг доходности на риск
JAGG
JPST
Сравнение JAGG c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGG | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 7.23 | -6.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 13.86 | -12.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.40 | -2.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 14.88 | -13.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 94.20 | -89.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGG | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 7.23 | -6.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 6.16 | -6.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 3.16 | -2.83 |
Корреляция
Корреляция между JAGG и JPST составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGG и JPST
Дивидендная доходность JAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок JAGG и JPST
Максимальная просадка JAGG за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGG и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGG | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -3.28% | -15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -0.30% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -0.79% | -17.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | 0.00% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -0.08% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.05% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGG и JPST
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGG | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.22% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 0.35% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 0.61% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 0.57% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 0.94% | +4.90% |