Сравнение JAGG с FTHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI).
JAGG и FTHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAGG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGG и FTHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGG и FTHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 7.31% | 8.31% | 1.00% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | -0.05% | 11.03% | 19.02% | 20.72% | -4.37% | 13.95% | -7.13% | 18.16% | -3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGG показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у FTHI с доходностью -0.05%.
JAGG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
FTHI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGG и FTHI
JAGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.
Доходность на риск
JAGG vs. FTHI — Ранг доходности на риск
JAGG
FTHI
Сравнение JAGG c FTHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGG | FTHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.53 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.42 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 7.92 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGG | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.76 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.51 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между JAGG и FTHI составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGG и FTHI
Дивидендная доходность JAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности FTHI в 8.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.94% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок JAGG и FTHI
Максимальная просадка JAGG за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGG и FTHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGG | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -32.65% | +13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -10.92% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -16.70% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -2.81% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -3.73% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.96% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGG и FTHI
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) составляет 1.83%, в то время как у First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что JAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGG | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 4.34% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 7.62% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 15.00% | -10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 13.54% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 14.37% | -8.53% |