Сравнение JAGG с FCVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT).
JAGG и FCVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAGG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGG и FCVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGG и FCVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 7.31% | 8.31% | 1.00% |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 4.51% | 19.60% | 11.92% | 7.12% | -20.88% | 4.23% | 51.02% | 22.30% | -2.37% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у FCVT с доходностью 4.51%.
JAGG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
FCVT
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGG и FCVT
JAGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FCVT в 0.95%.
Доходность на риск
JAGG vs. FCVT — Ранг доходности на риск
JAGG
FCVT
Сравнение JAGG c FCVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGG | FCVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.89 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.47 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.64 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 12.28 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGG | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.89 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.25 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.58 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между JAGG и FCVT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGG и FCVT
Дивидендная доходность JAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности FCVT в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.63% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок JAGG и FCVT
Максимальная просадка JAGG за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки FCVT в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGG и FCVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGG | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -31.79% | +13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -8.47% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -30.43% | +12.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -4.46% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -10.52% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.51% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGG и FCVT
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) составляет 1.83%, в то время как у First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что JAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGG | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 7.09% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 13.01% | -10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 16.12% | -11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 13.95% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 16.95% | -11.11% |