Сравнение JABLX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JABLX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JABLX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABLX Janus Henderson VIT Balanced Portfolio | -4.89% | 15.13% | 15.42% | 15.41% | -16.36% | 17.20% | 14.21% | 22.60% | 0.68% | 18.44% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, JABLX показывает доходность -4.89%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции JABLX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.63% против 21.51% соответственно.
JABLX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -3.63%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.63%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JABLX и VGT
JABLX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
JABLX vs. VGT — Ранг доходности на риск
JABLX
VGT
Сравнение JABLX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JABLX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.10 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.67 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.88 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 5.77 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JABLX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.10 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.61 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между JABLX и VGT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABLX и VGT
Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABLX Janus Henderson VIT Balanced Portfolio | 5.42% | 5.16% | 2.02% | 2.01% | 4.78% | 1.58% | 3.14% | 4.43% | 5.22% | 1.71% | 3.64% | 5.22% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок JABLX и VGT
Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JABLX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -54.63% | +27.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -16.40% | +8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -35.07% | +13.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | -35.07% | +12.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -11.66% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -8.00% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 5.35% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JABLX и VGT
Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 4.07%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JABLX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 8.03% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 16.35% | -9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 27.27% | -15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.14% | 25.06% | -13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.08% | 24.48% | -13.40% |