PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABLX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JABLX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JABLX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JABLX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		-4.89%15.13%15.42%15.41%-16.36%17.20%14.21%22.60%0.68%18.44%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции JABLX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.63% против 7.28% соответственно.

JABLX

1 день
2.07%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.63%
1 год
11.29%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*
9.63%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с JABLX:
JABLX с VGSTXJABLX с SWOBXJABLX с PHGJABLX с KOSJABLX с VTSAXJABLX с QQQJABLX с SCHD
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий JABLX и TPDAX

JABLX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio

Доходность на риск

JABLX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABLX
Ранг доходности на риск JABLX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABLX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABLXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.18

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.82

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

3.59

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

13.57

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABLX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABLXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.18

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.96

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.59

+0.31

Корреляция

Корреляция между JABLX и TPDAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и TPDAX

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		5.42%5.16%2.02%2.01%4.78%1.58%3.14%4.43%5.22%1.71%3.64%5.22%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и TPDAX

Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JABLXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-22.29%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-7.58%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-17.58%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

-22.29%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-4.97%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-4.94%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.01%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и TPDAX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 4.07%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JABLXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.40%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

9.86%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

12.29%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

10.14%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

9.87%

+1.21%