PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABLX с PFE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JABLX с PFE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Pfizer Inc. (PFE).

JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JABLX и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JABLX и PFE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		-4.49%15.13%15.42%15.41%-16.36%17.20%14.21%22.60%0.68%18.44%
PFE
Pfizer Inc.		15.64%0.65%-2.22%-41.26%-10.41%66.70%3.07%-6.91%24.82%15.90%

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 15.64%. За последние 10 лет акции JABLX превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 9.67% против 4.18% соответственно.

JABLX

1 день
0.41%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-3.35%
1 год
11.39%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.95%
10 лет*
9.67%

PFE

1 день
-0.81%
1 месяц
6.55%
С начала года
15.64%
6 месяцев
8.20%
1 год
22.98%
3 года*
-6.37%
5 лет*
0.03%
10 лет*
4.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio

Pfizer Inc.

Часто сравнивают с JABLX:
JABLX с VGSTXJABLX с SWOBXJABLX с PHGJABLX с KOSJABLX с VTSAXJABLX с QQQJABLX с SCHD
Часто сравнивают с PFE:
PFE с MRKPFE с JNJPFE с UNHPFE с MRNAPFE с ABBVPFE с SPYPFE с SCHD

Доходность на риск

JABLX vs. PFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABLX
Ранг доходности на риск JABLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг доходности на риск PFE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABLX c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABLXPFEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.87

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.89

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

4.26

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABLX vs. PFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFE равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABLXPFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.87

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.00

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.18

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.27

+0.64

Корреляция

Корреляция между JABLX и PFE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и PFE

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности PFE в 6.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		5.40%5.16%2.02%2.01%4.78%1.58%3.14%4.43%5.22%1.71%3.64%5.22%
PFE
Pfizer Inc.		6.07%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и PFE

Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и PFE.

Загрузка...

Показатели просадок

JABLXPFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-58.96%

+31.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-11.47%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-58.96%

+37.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

-58.96%

+36.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-42.26%

+36.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-17.34%

+12.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

5.58%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и PFE

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 4.08%, в то время как у Pfizer Inc. (PFE) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JABLXPFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

6.40%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

16.15%

-9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

26.59%

-14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

25.46%

-14.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.07%

23.90%

-12.83%