PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABLX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JABLX с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JABLX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JABLX и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		-4.89%15.13%15.42%15.41%-16.36%17.20%14.21%22.60%0.68%18.44%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность -4.89%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции JABLX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 9.63% против 69.75% соответственно.

JABLX

1 день
2.07%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.63%
1 год
11.29%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*
9.63%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с JABLX:
JABLX с VGSTXJABLX с SWOBXJABLX с PHGJABLX с KOSJABLX с VTSAXJABLX с QQQJABLX с SCHD
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

JABLX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABLX
Ранг доходности на риск JABLX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABLX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABLXNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.45

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.14

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

3.08

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

7.73

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABLX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABLXNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.45

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.29

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.40

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.61

+0.29

Корреляция

Корреляция между JABLX и NVDA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и NVDA

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		5.42%5.16%2.02%2.01%4.78%1.58%3.14%4.43%5.22%1.71%3.64%5.22%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и NVDA

Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

JABLXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-89.72%

+62.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-20.21%

+12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-66.34%

+45.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

-66.34%

+43.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-15.10%

+8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-36.40%

+31.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

8.05%

-6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и NVDA

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 4.07%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JABLXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

10.43%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

25.79%

-18.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

41.42%

-29.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

51.72%

-40.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

49.84%

-38.76%