Сравнение JABAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
JABAX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JABAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JABAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABAX Janus Henderson Balanced Fund Class T | -5.37% | 14.85% | 20.63% | 15.29% | -16.70% | 17.07% | 14.22% | 22.40% | 0.53% | 17.68% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, JABAX показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции JABAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.85% против 7.28% соответственно.
JABAX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 9.85%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JABAX и TPDAX
JABAX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
JABAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
JABAX
TPDAX
Сравнение JABAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JABAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.18 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.82 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.59 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 13.57 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JABAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.18 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.96 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.74 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.59 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между JABAX и TPDAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABAX и TPDAX
Дивидендная доходность JABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABAX Janus Henderson Balanced Fund Class T | 8.71% | 8.67% | 11.71% | 2.15% | 1.83% | 4.38% | 2.41% | 2.76% | 6.95% | 4.59% | 3.28% | 6.18% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JABAX и TPDAX
Максимальная просадка JABAX за все время составила -25.98%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JABAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -22.29% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -7.58% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.60% | -17.58% | -4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.50% | -22.29% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -4.97% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -4.94% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.01% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JABAX и TPDAX
Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) составляет 3.82%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что JABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JABAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.40% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 9.86% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 12.29% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 10.14% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 9.87% | +1.32% |