PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABAX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JABAX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

JABAX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности JABAX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JABAX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		-5.37%14.85%20.63%15.29%-16.70%17.07%14.22%22.40%0.53%17.68%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, JABAX показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции JABAX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 9.85% против 2.53% соответственно.

JABAX

1 день
1.60%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-4.15%
1 год
10.53%
3 года*
12.83%
5 лет*
7.52%
10 лет*
9.85%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund Class T

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с JABAX:
JABAX с FBALXJABAX с VWINXJABAX с MEIIXJABAX с PRWCXJABAX с OMAHJABAX с RDVYJABAX с VXUS
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий JABAX и STDAX

JABAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

JABAX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABAX
Ранг доходности на риск JABAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABAX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABAXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

4.33

-3.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

7.27

-5.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

2.54

-1.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

6.81

-5.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

32.75

-27.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABAX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABAX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABAX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABAXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

4.33

-3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.43

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.38

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

-0.00

+0.94

Корреляция

Корреляция между JABAX и STDAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABAX и STDAX

Дивидендная доходность JABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		8.71%8.67%11.71%2.15%1.83%4.38%2.41%2.76%6.95%4.59%3.28%6.18%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок JABAX и STDAX

Максимальная просадка JABAX за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABAX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JABAXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-76.81%

+50.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-0.59%

-7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-2.91%

-18.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.50%

-26.89%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-9.47%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-31.94%

+27.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.12%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JABAX и STDAX

Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что JABAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JABAXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

0.40%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

0.64%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

0.93%

+11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

1.95%

+9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

6.69%

+4.50%