Сравнение JABAX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
JABAX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JABAX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JABAX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABAX Janus Henderson Balanced Fund Class T | -5.37% | 14.85% | 20.63% | 15.29% | -16.70% | 17.07% | 14.22% | 22.40% | 0.53% | 5.47% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, JABAX показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
JABAX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 9.85%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JABAX и PALDX
JABAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
JABAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
JABAX
PALDX
Сравнение JABAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JABAX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.86 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.82 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 8.67 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JABAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.73 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между JABAX и PALDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABAX и PALDX
Дивидендная доходность JABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABAX Janus Henderson Balanced Fund Class T | 8.71% | 8.67% | 11.71% | 2.15% | 1.83% | 4.38% | 2.41% | 2.76% | 6.95% | 4.59% | 3.28% | 6.18% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JABAX и PALDX
Максимальная просадка JABAX за все время составила -25.98%, примерно равная максимальной просадке PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABAX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JABAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -26.16% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -8.20% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.60% | -20.47% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -4.16% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -4.16% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.72% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JABAX и PALDX
Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.82% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JABAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.74% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 6.16% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 11.65% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 12.11% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 12.76% | -1.57% |