PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABAX с JARTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JABAX с JARTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX).

JABAX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JABAX и JARTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JABAX и JARTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		-5.37%14.85%20.63%15.29%-16.70%17.07%14.22%22.40%0.53%17.68%
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		-12.33%17.88%27.76%39.50%-33.81%22.30%38.69%36.30%1.10%29.05%

Доходность по периодам

С начала года, JABAX показывает доходность -5.37%, что значительно выше, чем у JARTX с доходностью -12.33%. За последние 10 лет акции JABAX уступали акциям JARTX по среднегодовой доходности: 9.85% против 14.39% соответственно.

JABAX

1 день
1.60%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-4.15%
1 год
10.53%
3 года*
12.83%
5 лет*
7.52%
10 лет*
9.85%

JARTX

1 день
4.46%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-12.64%
1 год
12.58%
3 года*
17.35%
5 лет*
7.53%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund Class T

Janus Henderson Forty Fund

Часто сравнивают с JABAX:
JABAX с FBALXJABAX с VWINXJABAX с MEIIXJABAX с PRWCXJABAX с OMAHJABAX с RDVYJABAX с VXUS
Часто сравнивают с JARTX:
JARTX с VOOJARTX с SCHDJARTX с VIGAXJARTX с FBGRXJARTX с FSELXJARTX с VTIJARTX с VRGWX

Сравнение комиссий JABAX и JARTX

JABAX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.

JARTX
Janus Henderson Forty Fund
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T

Доходность на риск

JABAX vs. JARTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABAX
Ранг доходности на риск JABAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JARTX
Ранг доходности на риск JARTX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARTX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABAX c JARTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABAXJARTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.59

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.00

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.66

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

2.24

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABAX vs. JARTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABAX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа JARTX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABAX и JARTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABAXJARTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.59

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.34

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.68

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.56

+0.38

Корреляция

Корреляция между JABAX и JARTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABAX и JARTX

Дивидендная доходность JABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности JARTX в 15.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		8.71%8.67%11.71%2.15%1.83%4.38%2.41%2.76%6.95%4.59%3.28%6.18%
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		15.57%13.65%11.51%9.10%0.06%10.26%8.38%7.05%8.95%14.50%6.57%15.93%

Просадки

Сравнение просадок JABAX и JARTX

Максимальная просадка JABAX за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABAX и JARTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JABAXJARTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-56.70%

+30.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-19.19%

+11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-41.09%

+19.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.50%

-41.09%

+18.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-15.58%

+8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-16.91%

+12.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

5.62%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JABAX и JARTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) составляет 3.82%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund (JARTX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что JABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JABAXJARTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

7.78%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

13.74%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

22.93%

-10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

21.98%

-10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

21.38%

-10.19%